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人大06年考研金融試題-跨考考研

最后更新時(shí)間:2011-08-05 08:00:00
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人大06年考研金融試題

來源:跨考教育 發(fā)布時(shí)間:2011年08月05日跨考考研網(wǎng)研招網(wǎng)跨考論壇

  中國人民大學(xué)2006年碩士研究生入學(xué)考試試題

  專業(yè):金融學(xué) 科目:金融學(xué)綜合(含經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、貨幣銀行學(xué)、公司財(cái)務(wù))

  經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)部分(50分)

  一、設(shè)消費(fèi)者的效用函數(shù)u=u(xl,x2),預(yù)算約束為y=plxl+p2x2。求效用最大化的一階條件,并作簡要解釋。(10分)

  二、畫圖解釋生產(chǎn)和交換的帕累托最優(yōu)。(10分)

  三、有一種彩票,有輸贏兩種概率。如果贏了,能獲得900元,概率是0.2;如果輸了,只能獲得100元,概率是0.8。設(shè)消費(fèi)者的效用函數(shù)形式為u=w0.5,問該消費(fèi)者愿意出多少錢去買這張彩票?(10分)

  四、請(qǐng)畫圖說明貨幣政策效果與IS和LM曲線斜率之間的關(guān)系。(10分)

  五、計(jì)算題(10分)

  假定在封閉經(jīng)濟(jì)條件下社會(huì)消費(fèi)需求函數(shù)C=200+0.8Yd,私人意愿投資I=150,稅收函數(shù)T=0.2Y。請(qǐng)計(jì)算:

  (1)均衡收入為1500時(shí),政府支出(不考慮轉(zhuǎn)移支付)是多少?政府預(yù)算是盈余還是赤字?

  (2)若政府支出不變,而稅收函數(shù)變?yōu)門=0.25Y,那么均衡收入是多少?政府預(yù)算會(huì)發(fā)生什么變化?

  貨幣銀行學(xué)部分(共50分)

  一、試述存款保險(xiǎn)制度的功能及存在的問題。(12分)

  二、分析國際資本流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響。(10分)

  三、闡明貨幣政策信貸傳導(dǎo)機(jī)制理論的主要內(nèi)容。(15分)

  四、試析金融監(jiān)管理論依據(jù)的“金融風(fēng)險(xiǎn)論”。(13分)

  公司財(cái)務(wù)部分(50分)

  一、試用期權(quán)的觀點(diǎn)來解釋公司的風(fēng)險(xiǎn)債券的價(jià)值。(10分)

  二、公司治理有哪些主要模式,試述我國公司治理存在的主要問題。(18分)

  三、計(jì)算題(10分)

  假設(shè)每種證券的收益率可以用以下雙因素模型來表示:Ri=E(Ri)+βi1Fl+βi2F2其中,Ri表示第i種證券的收益率;F1和F2表示系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素,其期望值等于0,協(xié)方差等于0。資本市場上有四種證券,具體如下:

  RF=0.05

  R1=0.06+0F1+0.02F2

  R2=0.08+0.02F1+0.0lF2

  R3=0.12+0.04F1+0.04F2

  請(qǐng)判斷是否存在套利機(jī)會(huì)?如果存在,應(yīng)該怎樣進(jìn)行套利?(第2問不需計(jì)算過程)

  四、計(jì)算題(12分)

  XYZ公司現(xiàn)持有100萬元的閑置現(xiàn)金,可用于發(fā)放股利或投資。市場對(duì)XYZ公司產(chǎn)品的興趣不會(huì)持久,分析員普遍預(yù)計(jì)公司現(xiàn)有項(xiàng)目的最后的現(xiàn)金流將出現(xiàn)在一年以后,可能是0元(概率0.6)也可能是1000萬元(概率0.4)。XYZ公司現(xiàn)有債務(wù)面值為600萬元,一年以后到期。債務(wù)條款中并沒有涉及到股利發(fā)放的條款。公司所有的股票由其經(jīng)理人所有。XYZ公司現(xiàn)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)非常好的投資機(jī)會(huì):投資100萬元,一年以后可以收回200萬元。(此題的計(jì)算不考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值,假設(shè)所述金額均已折算為現(xiàn)值)

  (1) XYZ公司會(huì)進(jìn)行這個(gè)投資嗎?請(qǐng)解釋說明。(6分)

  (2)該投資機(jī)會(huì)下一年的回報(bào)需要達(dá)到多高才能對(duì)XYZ公司的經(jīng)理人具有吸引力?(3分)

  (3)如果XYZ公司現(xiàn)有的債務(wù)條款中規(guī)定每期不得支付超過50萬元的股利,對(duì)上述答案是否有影響?(3分)

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